Tout d'abord, je ne vais pas parler de l'importance d'une bonne gestion de l'argent dans le commerce. Bien sûr, nous savons tous que nous pouvons avoir un compte commercial persistant sans elle. Le but ici est de fournir un système de gestion de l'argent solide avec Microsoft Excel pour nous permettre de ne pas savoir quand entrer sur le marché ndash mais de savoir COMMENT entrer sur le marché. L'outil proposé consiste en un fichier Microsoft Excel et une stratégie JForex (ce dernier sera utilisé pour collecter toutes les données nécessaires). Bien sûr, tout ce que vous les liens demandés pour télécharger tout ce dont vous avez besoin sont également à fournir. Pour mettre en place, un pont entre la plate forme JForex et Microsoft Excel est d'abord demandé. J'ai utilisé l'article du wiki Dukascopyrsquos. (DukascopywikiWritetoExcel (DDE) Tous les fichiers nécessaires seront fournis à la fin de l'article). Tout d'abord, le fichier ldquo JavaDDE. dll rdquo doit être placé dans le répertoire ldquo C: WindowsSystem32 rdquo. (Désolé, je n'utilise que Windows I donrsquot savoir si itrsquos possible sous MAC ou Linux). Windows doit être redémarré. Deuxièmement, le fichier ldquo pretty tools JDDE 1.0.2.jar rdquo doit être placé dans le répertoire ldquo Strategyfiles rdquo (selon l'endroit où vous placez vos stratégies). Le fichier ldquo MoneyMangement. jfx rdquo doit être placé dans votre répertoire de stratégie selon l'endroit où vous placez vos stratégies aussi. Le fichier ldquo Money Management Dukascopy. xlsx ldquo doit alors être ouvert. Itrsquos important d'ouvrir le fichier Microsoft Excel AVANT de lancer la stratégie dans JForex. Si non, il wonrsquot travail. Ensuite, lancer la plateforme JForex et la stratégie. Tous les principaux instruments seront souscrits pour vous. Malheureusement, il n'est pas possible de choisir des instruments ldquoexoticsrdquo sauf si vous modifiez le code (j'ai essayé de le rendre ldquoconfigurablerdquo mais il n'a pas de travail). Important: il semble que cela fonctionne uniquement avec JAVA 1.6, pas avec JAVA 1.7 Il ya ici quelques options différentes que vous pouvez changer: Separator. C'est la décimale utilisée dans votre version de Microsoft Excel. Aux États Unis et au Royaume Uni, itrsquos un point (.), Mais dans certains pays, itrsquos une virgule (,) ndash pour moi comme Irsquom en utilisant une version française. Nom de la feuille: laissez le par défaut (par exemple, ldquoDDEJFOREXrdquo. C'est le nom de la feuille dans Microsoft Excel qui reçoit toutes les données de JForex demandées pour les calculs (par exemple, devis, solde de compte, etc.). En fonction de la langue de Microsoft Excel que vous utilisez. Il existe trois possibilités: FR ndash anglais, FR ndash français, GE ndash allemand. Itrsquos très important de faire cette étape. Pourquoi nous devons spécifier une langueComme nous utilisons un lien DDE Avec JDDE Pretty Tool, une référence de cellule comme ldquoA1rdquo canrsquot être donnée. Maintenant, nous devons utiliser des références comme ldquoR1C1rdquo. Microsoft a traduit le nom de colonnes et de lignes. Par conséquent, la référence de la cellule ldquoR1C1rdquo en anglais est ldquoL1C1rdquo en français et ldquoR1K1rdquo en allemand. Par conséquent, si vous utilisez une autre langue, faites le moi savoir afin de modifier le code source. En fait, ce serait très gentil si vous me communiquiez le format des cellules utilisé dans votre pays. Une fois que la stratégie est lancée, toutes les valeurs seront initiées et Microsoft Excel recueille ensuite toutes les données nécessaires, comme les devis, bien sûr, mais aussi notre devise de compte, notre capital de base, et ainsi de suite. On peut voir que les valeurs ldquoASKrdquo et ldquoBIDrdquo changent en temps réel. Comme vous pouvez le voir, il existe différents onglets: Dashboard: le tableau de bord reprend différentes données comme l'état de notre compte et contient un outil qui nous permet de calculer nos points de sortie d'entrées. Irsquoll revient sur cette fonction plus tard. Rapports de position: en fait, itrsquos notre journal de négociation. Les deux graphiques du tableau de bord seront automatiquement mis à jour à chaque modification ou ajout d'une nouvelle entrée dans le rapport de position. Registre de Dépôt: c'est l'endroit où entrer tous les dépôts ou retraits sur notre compte. Graphiques PL: il ne s'agit que d'une plus grande copie des deux graphiques afin d'analyser plus particulièrement nos pertes et profits. Enfin, il existe une feuille cachée nommée DDEJFOREX qui contient toutes les données reçues de JForex. Il peut être affiché en cliquant avec le bouton droit de la souris et en choisissant unhide. C'est le cerveau de notre outil Microsoft Excel, car il reçoit toutes les citations, le coût dans notre monnaie pour un pip, et quelques autres matériaux nécessaires pour rendre ce système de gestion de l'argent fonctionne. Alors s'il vous plaît, ne jamais le modifier. Remarque . Le tableau de bord est verrouillé ndash c'est pour éviter certaines erreurs en effaçant certaines formules. Si vous voulez le déverrouiller, le mot de passe est ldquoadminrdquo (sans les guillemets). Ainsi, une brève introduction à cet outil Microsoft Excel a été faite. Nous allons maintenant passer en revue les détails. Ldquo La connaissance est puissance rdquo ndash Francis Bacon 1561 1626 Il s'agit de la feuille sélectionnée par défaut. Sinon, cliquez sur l'onglet ldquoDashboardrdquo comme suit: Tout d'abord, concentrez vous sur le tableau de bord. Il est divisé en quatre parties: le récapitulatif du compte, les statistiques, le calcul du risque et les deux graphiques qui représentent l'accumulation de Profitslosses et le graphique montrant la progression de nos Profitslosses. 1: devise du compte: c'est la devise utilisée pour notre compte (EUR, USD, CHF, etc.). Il est automatiquement récupéré par Microsoft Excel. 2: Dépôt total en ltname de currencygt: Ceci est notre retrait de dépôt total. Il est calculé avec la feuille ldquoDeposit Logrdquo. Chaque fois que nous modifions ou modifions une entrée dans le journal de dépôt, cette valeur est automatiquement calculée. 3: Equity de base dans le nom de currencygt: C'est l'équité réelle de notre compte. Note: il est mis à jour jusqu'à ce que notre commande actuelle soit fermée. 4: Solde au nom de la devise gt: C'est l'équité de la journée précédente. 5: Effet de levier: C'est notre levier maximal. 6: Total PL au nom de currencygt: Il s'agit du PL brut réel (ProfitLoss) sur notre compte. Ici, nous pouvons voir une perte de 4,02 EUR de tous mes métiers. (Il semble Irsquom pas un excellent commerçant). 7: PL total: C'est le pourcentage de nos profits ou pertes. Dans ce cas, 4 euros représentent 0,04 de mon compte. 8: ligne de négociation libre dans le nom ltthe de currencygt: C'est notre ligne de négociation réelle (capital de base x effet de levier). Notez que le ldquolt le nom de la monnaie gtrdquo est automatiquement mis à jour. Toutes les valeurs utilisées ici proviennent d'un compte démo. Ldquo Les politiciens utilisent des statistiques comme les ivrognes utilisent lampadaires: pas pour l'illumination, mais pour le soutien ndash rdquo Hans Kuhn 1919 Auparavant, j'utilisais MT4 dans un autre courtier. Mon plus grand regret (et probablement le seul) était les nombreuses statistiques que MT4 a offert. Comme je voudrais le récupérer, j'ai fait un résumé statistique. 1: Count: Il s'agit du nombre de métiers total des métiers, des échanges positifs et négatifs. 2: Pourcentage: C'est le pourcentage des transactions gagnantes ou perdues liées au nombre total de transactions. Ainsi, nous pouvons voir que seulement 33,33 de mes métiers sont positifs. 3: PL brut en lt le nom de la devise gt: Ici, nous pouvons voir que le total des transactions positives a donné 0,12 euro, et les métiers négatifs m'a fait perdre 4,14 euros. 4: Moyenne par le commerce en lt le nom de la devise gt: Nous pouvons voir qu'en moyenne, chaque métier m'a fait perdre 1,34 euro, le commerce positif moyen est de 0,12 euro et la moyenne des métiers négatifs m'a fait perdre 2,07 euros. 5: Le plus grand commerce dans le nom de la monnaie gt et Le commerce le plus bas dans le nom de la monnaie gt. Le meilleur échange que j'ai fait a donné 0,12 euro. Le pire, m'a fait perdre 3,9 euros. 6: Max victoires consécutives et Max pertes consécutives: Il compte le maximum de métiers consécutifs gagné et le maximum des métiers consécutifs a échoué. 7: Max victoires consécutives en lt le nom de la devise gt et Max pertes consécutives en lt le nom de la monnaie gt. Ici, nous pouvons voir que toutes les victoires consécutives m'a donné 0,12 euro et les pertes consécutives maximum m'a fait perdre 4,02 euros. 8: Dette absolue en lt le nom de la devise gt et Absolute drawdown in: Ce sont les pertes maximales selon notre dépôt (en monnaie courante et en pourcentage). 9: Facteur de profit: Il s'agit d'un indice de la qualité de notre trading. Un nombre inférieur à 2 indique une mauvaise qualité de la négociation. Il est calculé comme suit: profitslosses. 10 Rachat attendu: C'est le gain ou la perte de valeur que l'on peut s'attendre (perdre dans ce cas) pour chaque opération ouverte. Il est calculé comme suit: (Profits pertes) nombre total de métiers. Ceci conclut la première partie de cette série d'articles consacrés à la gestion de l'argent avec Microsoft Excel. La section suivante traitera de la gestion des risques (cette section traitant essentiellement des statistiques). Vous pouvez télécharger les fichiers sous la rubrique du forum ici. Contrôles de risque vous ne devriez pas ignorer la gestion de l'argent Ce qui distingue les commerçants à part ceux qui échouent sur le long terme est leur gestion de l'argent compétences. La gestion de l'argent peut être considérée comme le côté administratif de la négociation. L'objectif de base est de gérer le risque en limitant à un moment donné l'exposition au marché à des niveaux acceptables. Gestion de l'argent. Les commerçants budget copie forexop Cela est réalisé par la gestion des facteurs tels que le montant du capital risqué par le commerce et le nombre total de positions ouvertes. Cela permet en fin de compte un commerçant peut supporter des pertes dans son système commercial sans courir le compte. Forex trading rend cette tâche particulièrement difficile. Tout d'abord, de nombreux commerçants de forex utilisent un levier élevé. Cela signifie que si une gestion de l'argent des commerçants n'est pas sonore, de petits mouvements sur le marché peuvent avoir des effets dramatiques sur la PampL flottante. Si la gestion de l'argent d'un commerçant n'est pas sonore, de petits mouvements sur le marché peuvent avoir des effets dramatiques sur la PampL flottante. Deuxièmement, le marché des changes utilise des contrats de commerce de taille fixe connus sous le nom de lots. Avec un compte plus petit, cela rend le choix de la taille du commerce encore plus critique puisque chaque unité peut représenter une proportion relativement importante du capital du compte. 1. Risque par commerce Le premier principe de la gestion de l'argent consiste à décider combien de votre capital total exposer à un moment donné. Toutes choses étant égales, plus votre capital vous exposez (commerce avec), plus le risque que vous prenez. Votre exposition au marché est une combinaison des éléments suivants: a) le montant du capital alloué par métier b) le nombre de positions ouvertes que vous détenez plus de capital exposé risque plus élevé, bénéfice potentiellement plus élevé moins de capital exposé moins de risque, Une valeur, votre compte sera sous utilisé. Trop grande valeur et vous risquez un appel de marge. Donc quel est le meilleur moyen d'aller Gestion de l'argent fractionnaire De nombreux commerçants utilisent des approches fondées sur des idées telles que le ratio fixe ou la gestion fractionnaire fixe de l'argent. L'avantage d'utiliser une approche formule est qu'il vous indiquera précisément combien de lots à commercer à un point donné. Ce faisant, il prend en considération le solde du compte, la taille du lot et la perte maximale permise par transaction. Comme votre solde se modifie par le biais de profits ou pertes, votre exposition est augmentée ou réduite dans la même proportion. Voir Figure 1. Figure 1: Solde du compte versets lots négociés sur un compte nano. Copiez forexop Alors disons que vous avez une taille de compte nano de 1 000. Si votre perte d'arrêt est de 100 pips, et vous voulez risquer pas plus de 1 par échange, ce qui signifie que vous pouvez échanger 10 lots chacun. Et votre exposition maximale par transaction est de 10. Si vous utilisez 10 lots par transaction, c'est 1 de votre capital à risque sur chaque position ouverte. Voir le tableau ci dessous. Nous avons également un indicateur de gestion de l'argent Metatrader qui fera les calculs pour vous 8220on le fly8221. Avantages des tailles de lots plus petites Quand il s'agit de gestion de l'argent, la flexibilité est la clé. Avoir un compte qui est capable de commerce en lots plus petits a plusieurs avantages majeurs. Tout d'abord, vous pouvez diviser les métiers en unités de plus petite taille et cela vous permet de gérer le risque plus efficacement. Il vous donne également plus de marge de manœuvre pour ajuster la taille du commerce en ligne avec le profitloss accumulé que le solde du compte change. Deuxièmement, il vous permet d'échelonner vos points d'entrée et de sortie. Cela signifie que vous réduisez le risque d'être sorti en un seul balayage par une augmentation soudaine des spreads ou de la volatilité. Plusieurs stratégies commerciales telles que Martingale et le commerce de grille utilisent cette approche. Vous pouvez voir en vérifiant la feuille de calcul que, avec un solde de 1 000, vous ne devriez pas risquer plus de 1 lot micro par le commerce. Si vous avez un solde de 100 alors youd vraiment besoin d'utiliser un compte nano afin de rester dans les limites de risque souhaitable. Méfiez vous des corrélations Une fois que vous avez décidé combien de risque par commerce, la question suivante est combien de lots ouverts (positions) à permettre à un moment donné. Paires de devises ont tendance à se déplacer à l'unisson avec l'autre plus que d'autres types d'actifs tels que les stocks. Autrement dit, ils sont fortement corrélés, soit directement, soit indirectement. Si vous êtes le commerce des majors, toutes vos positions sont susceptibles d'être corrélés les uns avec les autres au moins dans une certaine mesure. It8217s important de vérifier à la fois les corrélations historiques et actuelles entre les paires que vous négociez. Si vous utilisez Metatrader, vous pouvez utiliser notre indicateur de couverture gratuit pour ce faire. Cette corrélation doit être prise en compte lors de la détermination de l'exposition globale de votre compte. Si vous autorisez trop de lots ouverts sur des paires corrélées, vous pouvez constater que le solde de votre compte est défavorablement affecté par les mouvements d'un ou deux d'entre eux. Juste parce qu'un système a une perte plus élevée des versements de gain, ne le rend pas nécessairement un bon système. 2. Récompense du risque Le deuxième aspect de la gestion de l'argent est le concept de risque vs récompense. Dans un commerce individuel, le risque est la perte potentielle dans la transaction. La récompense est le gain potentiel. Cependant, ce n'est qu'une partie de l'histoire. L'autre côté de cela est le résultat qui est la chance de gagner des vers perdants. Par exemple, un commerçant peut être disposé à risquer une plus grande perte, si la probabilité de cette perte se produisant est petite. De même, un commerçant peut être disposé à accepter une récompense plus petite, si les chances de gagner sont en sa faveur. Malgré ce que beaucoup de gens pensent, avoir une valeur de récompense thats moins que le risque n'est pas nécessairement une mauvaise stratégie. De même, juste parce qu'un système a une perte plus élevée des versets de gain, ne le rend pas nécessairement un bon système. Si c'était si simple de charger les chances en votre faveur en ajustant le risque: la récompense alors wouldn8217t trading être une tâche simple Malheureusement, les choses ne sont jamais aussi facile. Il ya plusieurs facteurs qui doivent être pris en considération. Tout d'abord, supposons que vous avez une récompense des vers de risque beaucoup plus faible. C'est vous mettre vos métiers avec un stop loss thats beaucoup plus petit que votre montant de prise de profit. Supposons que vous utilisez un 10 pip stop verses un 100 pip prendre profit. Marchés efficaces Si vous croyez que les marchés sont efficaces. Alors cela implique que toute l'information est reflétée dans le prix existant. Nous ne devrions donc pas être en mesure de battre le marché de façon cohérente. Le résultat de tout commerce serait alors au mieux 50:50. Im ignorant toute occasion de carry et les coûts de négociation ici. En d'autres termes, le rapport risque récompense est exactement l'inverse de la probabilité de perdre des vers gagnants. Par exemple, si votre risque récompense est 3: 1, vos chances de gagner doivent être 1: 3. C'est avec un 3: 1 risque récompense, vous risquez 300 pips pour gagner 100 pips. Ensuite, si le marché est efficace vos chances de succès doit être exactement 3 fois vos chances de perdre. (En savoir plus ici) Bien sûr, cela ne signifie pas que le résultat de chaque transaction est de zéro, et cela ne signifie pas qu'il n'y a pas à long terme gagner et perdre s'exécute sur les marchés. Outliers statistiques existent demander Warren Buffet ou George Soros. Dans ce cas, statistiquement parlant moins de vos métiers se terminera en bénéfice. Cela vous donnera un ratio plus faible global de victoire commerciale. Toutefois, lorsque vous gagnez, le gain sera significatif par rapport aux pertes plus petites. Maintenant, d'autre part, supposons que vous le faites l'inverse. Vous définissez de larges pertes d'arrêt à 100 pips, et une petite prise de profit de seulement 10 pips. Dans ce cas, vous espérez avoir un ratio de gain beaucoup plus élevé. Lorsque vous utilisez ce type de configuration, alors que les pertes peuvent être moins nombreuses, toute perte individuelle peut être ingérable dans le compte. Trouver un équilibre entre votre riskreward En un mot, il n'ya pas de rapport risque récompense droit. Le niveau que vous utilisez dépendra de votre stratégie et de vos objectifs commerciaux. N'oubliez pas que les stratégies à haut risque exigent des ratios de rendement exceptionnellement élevés. Et cela est extrêmement difficile à maintenir à long terme. Si votre perte par métier est trop élevée, vous pouvez découvrir qu'une séquence relativement courte de métiers perdants est suffisante pour vous sortir. Dans le forex, les événements improbables ont tendance à se produire beaucoup plus souvent que les gens réalisent. Les commerçants qui suivent la bonne gestion de l'argent sont sages à cela et sont préparés ceux qui ne finissent par obtenir effacé. Pourquoi tant de commerçants échouent Si le principe du marché efficace est correct, cela signifierait que les rendements des commerçants devraient être proches du seuil de rentabilité à long terme. Pourtant, les études montrent que la plupart des commerçants (au moins les commerçants de détail) sont bien pires que cela. Alors comment cela peut il être Je peux penser à quelques raisons pour lesquelles cela pourrait être le cas: Raison 1: Information désavantage La première explication possible est que les créateurs de marché et les commerçants institutionnels sont au courant des informations d'initiés. Ils ont un aperçu des flux d'argent spéculatif, ainsi que des rumeurs sur l'activité dans d'autres marchés comme les options, MampA, et les marchés de la dette qui peuvent tous avoir des influences à court terme significatives sur les taux de change. Cela signifie qu'ils sont mieux en mesure d'évaluer la direction de l'action de prix au moins à court terme. Cela les place à un avantage distinct pour les commerçants de détail qui n'ont pas accès à cette information. Utiliser l'effet de levier excessif est la raison la plus courante que les commerçants de détail 8220lose leurs chemises8221 sur le marché. Les niveaux de levier qui sont disponibles dans le monde FX de détail sont tout simplement jamais utilisé par les joueurs professionnels, pour une bonne raison. Tous les rendements réels sur les fonds propres varient plus ou moins quelques points de pourcentage sur toute période. Plus vous amplifiez ces oscillations de retour avec l'effet de levier, plus grande est la probabilité d'être effacé par un grand tirage. Raison 3: Coûts de négociation L'autre grande raison est les coûts de négociation. Coûts de négociation réellement coupé en profits beaucoup plus que beaucoup de gens se rendent compte. Si votre valeur de prise de profit est trop petite, vous trouverez une proportion significative de vos profits globaux sont absorbés par la propagation. Si vous êtes un scalper par exemple, cibler un profit 10 pip par le commerce, alors environ la moitié de vos bénéfices globaux pourraient être prises en charge par les coûts de négociation. D'autre part, si vous êtes un commerçant de position à long terme, qui cible 500 pips par commerce, vos coûts de négociation ne représentent que 1 de vos profits. Voir le tableau ci dessous. Prendre le niveau de profit (pips) La recherche montre que la plupart des nouveaux commerçants intra day. Donc, leurs coûts sont importants par rapport à leurs profits. À court terme au moins, les chances favorisent le market maker (et votre courtier) en raison de frais de négociation. En plus de la marge commerciale, les commerçants qui détiennent des positions à un jour doivent également payer une commission de roulement. Et avec les courtiers des taux de charge entre 0,14 et 7,2 pa sur un lot, cela peut ajouter jusqu'à une quantité énorme au fil du temps 8211 surtout lorsque l'utilisation de levier élevé. Raison 4: Un horizon de temps trop court Les nouveaux traders ont généralement l'espoir de voir les résultats très rapidement. Il est irréaliste de mesurer toute stratégie commerciale sur une période de jours ou de semaines. Faire cela peut vous amener à conclure que les bénéfices sont beaucoup mieux ou pire qu'ils sont réellement. Performance doit être moyennée au moins sur plusieurs mois, voire des années. Malheureusement, de nombreux nouveaux commerçants sont si fortement endettés qu'ils ne peuvent littéralement pas se permettre de pertes et souvent capituler hors de leur stratégie au pire moment possible. Alors que la raison 1 peut avoir un certain poids, pour la plupart des commerçants les trois derniers points sont probablement beaucoup plus influents. Points finaux La bonne nouvelle est que la plupart des causes ci dessus de l'échec sont très facilement remédié: Go facile sur l'effet de levier Minimiser vos coûts de négociation 038 Avoir un plan commercial réaliste En faisant cela you8217ll être en avance sur 95 de la foule. Valeur eBook définie pour les stratégies commerciales classiques: Grid trading, scalping et carry trading. Tous les ebooks contiennent des exemples travaillés avec des explications claires. Apprenez à éviter les pièges que la plupart des nouveaux commerçants tombent. COMME CE QUE VOUS LISEZ Entrez 11 000 autres commerçants et abonnez vous au bulletin Forexops. Il est libre d'adhérer et vous obtiendrez des mises à jour directement dans votre boîte de réception. Ajoutez simplement votre adresse e mail ci dessous.
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